Сравнение SBIL с CDX
SBIL (Simplify Government Money Market ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SBIL charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности SBIL и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIL показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.79%.
SBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIL и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.52% | 1.88% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.79% | 1.39% |
Correlation
The correlation between SBIL and CDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIL vs. CDX — Ранг доходности на риск
SBIL
CDX
Сравнение SBIL c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Government Money Market ETF (SBIL) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.10 | 0.39 | +13.70 |
Просадки
Сравнение просадок SBIL и CDX
Максимальная просадка SBIL за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIL и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -13.24% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.79% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.34% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIL и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIL | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 5.73% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 11.10% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 11.10% | -10.82% |
Сравнение комиссий SBIL и CDX
SBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIL и CDX
Дивидендная доходность SBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CDX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.26% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIL and CDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 3.26% for SBIL.
SBIL is categorized as Money Market, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for SBIL and 0.26% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для SBIL и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор