Сравнение SBIFX с SPLB
SBIFX (Sextant Bond Income Fund) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both funds - SBIFX is a Long-Term Bond fund managed by Sextant Mutual Funds, while SPLB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIFX charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.
Доходность
Сравнение доходности SBIFX и SPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам SBIFX и SPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1.28% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
Correlation
The correlation between SBIFX and SPLB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2009 г. | 0.73 |
The correlation between SBIFX and SPLB shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIFX vs. SPLB — Ранг доходности на риск
SBIFX
SPLB
Сравнение SBIFX c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIFX | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок SBIFX и SPLB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIFX | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -14.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIFX и SPLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIFX | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.94% | — |
Сравнение комиссий SBIFX и SPLB
SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIFX и SPLB
Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SPLB в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 2.94% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.36% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
SBIFX and SPLB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBIFX и SPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор