Сравнение SBHVX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 5.47% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.44% соответственно.
SBHVX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.58%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и WESCX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
SBHVX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
SBHVX
WESCX
Сравнение SBHVX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.70 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.32 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.87 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.86 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и WESCX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 11.04% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и WESCX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -70.60% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -14.72% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -26.22% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -45.13% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -7.27% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -20.27% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.88% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и WESCX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) составляет 7.28%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.02% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 14.37% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 25.04% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.70% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 23.67% | -2.41% |