Сравнение SBHVX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 5.47% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.51% соответственно.
SBHVX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.58%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и VSCPX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
SBHVX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
SBHVX
VSCPX
Сравнение SBHVX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.38 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.96 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и VSCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и VSCPX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 11.04% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и VSCPX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -41.81% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -14.29% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -28.13% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -41.81% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -6.11% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -6.55% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.32% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и VSCPX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.81% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 12.60% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 21.79% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.74% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.55% | -0.29% |