Сравнение SBHVX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 5.47% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.92% соответственно.
SBHVX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 9.58%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и FSOPX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
SBHVX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
SBHVX
FSOPX
Сравнение SBHVX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.13 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.35 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.03 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и FSOPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и FSOPX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 11.04% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и FSOPX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -61.75% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -13.87% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -30.06% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -39.15% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -6.29% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -10.45% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.25% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и FSOPX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) составляет 7.28%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.00% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 13.55% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 22.47% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.70% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.93% | -0.67% |