Сравнение SBHVX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Auer Growth Fund (AUERX).
SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHVX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHVX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 6.34% | 12.27% | 12.31% | 11.97% | -14.66% | 16.61% | 6.22% | 24.65% | -4.54% | 10.92% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHVX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SBHVX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.67% против 14.80% соответственно.
SBHVX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.67%
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHVX и AUERX
SBHVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
SBHVX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
SBHVX
AUERX
Сравнение SBHVX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHVX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.10 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.73 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.02 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 14.12 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.10 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SBHVX и AUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHVX и AUERX
Дивидендная доходность SBHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что сопоставимо с доходностью AUERX в 10.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHVX Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund | 10.95% | 11.65% | 4.61% | 1.37% | 1.25% | 4.66% | 0.95% | 6.05% | 10.28% | 6.78% | 0.22% | 5.76% |
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBHVX и AUERX
Максимальная просадка SBHVX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHVX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -67.23% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -10.06% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -34.80% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -51.89% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -5.32% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -25.10% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.93% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHVX и AUERX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SBHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHVX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.53% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 12.70% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 19.73% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 24.93% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.37% | -3.11% |