PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с SBHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с SBHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и SBHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и SBHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у SBHVX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции SBHAX превзошли акции SBHVX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.58% соответственно.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASX
Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с WTIBXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с WTCOXSBHVX с SBAPXSBHVX с SBASXSBHVX с SBEMX

Сравнение комиссий SBHAX и SBHVX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SBHVX в 0.97%.

SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Доходность на риск

SBHAX vs. SBHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c SBHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXSBHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.14

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.73

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.76

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

6.37

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. SBHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SBHVX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и SBHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXSBHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между SBHAX и SBHVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и SBHVX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности SBHVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и SBHVX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки SBHVX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и SBHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXSBHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-41.54%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-16.57%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-29.43%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-41.54%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-9.20%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.34%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.58%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и SBHVX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 5.71%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXSBHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.28%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

15.08%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

25.88%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

21.21%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.26%

-1.89%