PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции SBHAX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.95% против 11.71% соответственно.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WISGXSBHAX с WTLTXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX

Сравнение комиссий SBHAX и PROVX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Доходность на риск

SBHAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.77

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.00

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

3.81

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между SBHAX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и PROVX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и PROVX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-57.65%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.54%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-27.48%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-27.48%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-10.07%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-13.23%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.29%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и PROVX

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.20%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.81%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

14.60%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.59%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.12%

+3.25%