Сравнение SBHAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | -3.48% | 8.36% | 16.89% | 14.50% | -19.27% | 29.43% | 26.18% | 30.60% | -5.61% | 18.68% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции SBHAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.95% против 15.31% соответственно.
SBHAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.95%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHAX и MRFOX
SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
SBHAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
SBHAX
MRFOX
Сравнение SBHAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.57 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.68 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.75 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.06 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SBHAX и MRFOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHAX и MRFOX
Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 30.52% | 29.46% | 19.96% | 4.76% | 8.72% | 11.37% | 1.36% | 0.32% | 4.11% | 0.56% | 0.03% | 3.74% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBHAX и MRFOX
Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -29.10% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -7.09% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.00% | -12.98% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -29.10% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -5.32% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.37% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHAX и MRFOX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.04% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 7.08% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 11.83% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.04% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 14.29% | +5.08% |