Сравнение SBHAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SBHAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBHAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | -3.48% | 8.36% | 16.89% | 14.50% | -19.27% | 29.43% | 26.18% | 30.60% | -5.61% | 18.68% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SBHAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 10.95% против 23.66% соответственно.
SBHAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 10.95%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBHAX и BPTRX
SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
SBHAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
SBHAX
BPTRX
Сравнение SBHAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBHAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.29 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.38 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.85 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 10.35 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBHAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.29 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SBHAX и BPTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBHAX и BPTRX
Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHAX Segall Bryant & Hamill All Cap Fund | 30.52% | 29.46% | 19.96% | 4.76% | 8.72% | 11.37% | 1.36% | 0.32% | 4.11% | 0.56% | 0.03% | 3.74% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SBHAX и BPTRX
Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBHAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -64.11% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -14.79% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.00% | -49.87% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -51.26% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -8.65% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -13.82% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.08% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBHAX и BPTRX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBHAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.78% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 22.21% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 33.35% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 33.90% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 32.72% | -13.35% |