PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBHAX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBHAX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности SBHAX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBHAX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-5.61%18.68%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, SBHAX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBHAX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции AMRGX немного отстают с 10.73%.

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WTLTXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с SBASX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий SBHAX и AMRGX

SBHAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Доходность на риск

SBHAX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBHAX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBHAXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

2.91

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBHAX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBHAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBHAX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBHAXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.10

+0.44

Корреляция

Корреляция между SBHAX и AMRGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBHAX и AMRGX

Дивидендная доходность SBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.52%, что больше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBHAX и AMRGX

Максимальная просадка SBHAX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBHAX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBHAXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-80.32%

+47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.98%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.00%

-35.42%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-35.42%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-11.44%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-40.45%

+34.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.78%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SBHAX и AMRGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) составляет 5.71%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBHAXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.00%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

23.66%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

28.35%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

21.88%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.32%

-1.95%