PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBGSF с TRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBGSF с TRV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SBGSF (Schneider Electric S.E.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. SBGSF operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, SBGSF returned 22.86%/yr vs 14.59%/yr for TRV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBGSF и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric S.E. (SBGSF) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBGSF показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 28.04%. За последние 10 лет акции SBGSF превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 22.86% против 14.59% соответственно.

SBGSF

1 день
-0.17%
1 месяц
-10.62%
6 месяцев
11.74%
С начала года
10.89%
1 год
9.73%
3 года*
21.18%
5 лет*
16.99%
10 лет*
22.86%
Всё время*
7.50%

TRV

1 день
-0.13%
1 месяц
19.72%
6 месяцев
37.85%
С начала года
28.04%
1 год
40.75%
3 года*
31.04%
5 лет*
21.74%
10 лет*
14.59%
Всё время*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBGSF и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBGSF
Schneider Electric S.E.		10.89%13.58%26.32%50.15%-26.06%64.38%47.24%56.42%-18.39%26.54%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		28.04%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Correlation

The correlation between SBGSF and TRV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.15

The correlation between SBGSF and TRV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSF:

$169.39B

TRV:

$78.36B

EPS

SBGSF:

€14.80

TRV:

$37.59

Коэффициент P/E

SBGSF:

17.78

TRV:

9.80

Коэффициент PEG

SBGSF:

2.67

TRV:

0.45

Коэффициент P/S

SBGSF:

1.91

TRV:

1.66

Коэффициент P/B

SBGSF:

6.20

TRV:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

SBGSF:

€78.30B

TRV:

$48.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSF:

€32.67B

TRV:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

SBGSF:

€15.38B

TRV:

$11.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schneider Electric S.E.

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с SBGSF:
SBGSF с EMRSBGSF с ABBNYSBGSF с PLDSBGSF с RYCEYSBGSF с NKT.COSBGSF с XYLSBGSF с QCI.DE
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK

Доходность на риск

SBGSF vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSF
Ранг доходности на риск SBGSF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBGSF c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SBGSF) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBGSFTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.01

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.06

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.93

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

12.51

-11.34

SBGSF vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBGSF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TRV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSF и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBGSF и TRV

Максимальная просадка SBGSF за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSF и TRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBGSFTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-55.11%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-8.31%

-13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.69%

-12.47%

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-18.90%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-46.28%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-0.13%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.52%

-11.08%

-20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

3.27%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSF и TRV

Schneider Electric S.E. (SBGSF) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что SBGSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBGSFTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

10.55%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

15.87%

+17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.79%

20.40%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.12%

22.18%

+15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

24.60%

+10.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSF и TRV

Дивидендная доходность SBGSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TRV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBGSF
Schneider Electric S.E.		1.65%3.17%1.51%3.44%4.32%12.49%3.94%2.56%4.23%2.38%0.00%0.00%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.23%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSF и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric S.E. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
20.81B
12.15B
(SBGSF) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBGSF значения в EUR, TRV значения в USD

Сравнение рентабельности SBGSF и TRV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider Electric S.E. и The Travelers Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
39.4%
36.6%
Активы портфеля
SBGSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила о валовой прибыли в 8.20B при выручке в 20.81B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.45B при выручке в 12.15B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

SBGSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.81B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.88B при выручке в 12.15B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

SBGSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 12.15B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

SBGSF and TRV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBGSF has higher volatility (12.26%) compared to TRV (10.55%). In terms of maximum drawdown, SBGSF dropped -71.65% vs TRV's -55.11%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBGSF и TRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор