Сравнение SBGSF с XYL
SBGSF (Schneider Electric S.E.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SBGSF returned 22.86%/yr vs 11.24%/yr for XYL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBGSF и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBGSF показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции SBGSF превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 22.86% против 11.24% соответственно.
SBGSF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -10.62%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 22.86%
- Всё время*
- 7.50%
XYL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- -16.85%
- С начала года
- -10.78%
- 1 год
- -7.93%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 11.24%
- Всё время*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам SBGSF и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSF Schneider Electric S.E. | 10.89% | 13.58% | 26.32% | 50.15% | -26.06% | 64.38% | 47.24% | 56.42% | -18.39% | 26.54% |
XYL Xylem Inc. | -10.78% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between SBGSF and XYL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SBGSF:
$169.39B
XYL:
$28.67B
SBGSF:
€14.80
XYL:
$4.02
SBGSF:
17.78
XYL:
29.98
SBGSF:
2.67
XYL:
1.89
SBGSF:
1.91
XYL:
4.22
SBGSF:
6.20
XYL:
2.68
SBGSF:
€78.30B
XYL:
$6.97B
SBGSF:
€32.67B
XYL:
$2.71B
SBGSF:
€15.38B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSF vs. XYL — Ранг доходности на риск
SBGSF
XYL
Сравнение SBGSF c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SBGSF) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBGSF | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.27 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.52 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBGSF и XYL
Максимальная просадка SBGSF за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSF и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBGSF | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -46.69% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -30.04% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.69% | -30.04% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -46.69% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -46.69% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -20.34% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.52% | -10.48% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 15.25% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSF и XYL
Schneider Electric S.E. (SBGSF) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SBGSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBGSF | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 7.17% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 20.05% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.79% | 25.30% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 26.16% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 27.32% | +8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSF и XYL
Дивидендная доходность SBGSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности XYL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSF Schneider Electric S.E. | 1.65% | 3.17% | 1.51% | 3.44% | 4.32% | 12.49% | 3.94% | 2.56% | 4.23% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.38% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSF и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric S.E. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBGSF and XYL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBGSF has higher volatility (12.26%) compared to XYL (7.17%). In terms of maximum drawdown, SBGSF dropped -71.65% vs XYL's -46.69%.
SBGSF currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBGSF и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор