Сравнение SBGSF с RYCEY
SBGSF (Schneider Electric S.E.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SBGSF in Specialty Industrial Machinery, RYCEY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SBGSF returned 22.86%/yr vs 7.64%/yr for RYCEY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBGSF и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBGSF показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции SBGSF превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 22.86% против 7.64% соответственно.
SBGSF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -10.62%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 22.86%
- Всё время*
- 7.50%
RYCEY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 111.25%
- 5 лет*
- 68.92%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- -11.47%
Сравнение доходности по годам SBGSF и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBGSF Schneider Electric S.E. | 10.89% | 13.58% | 26.32% | 50.15% | -26.06% | 64.38% | 47.24% | 56.42% | -18.39% | 26.54% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 15.83% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between SBGSF and RYCEY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SBGSF:
$169.39B
RYCEY:
$150.95B
SBGSF:
€14.80
RYCEY:
£0.99
SBGSF:
17.78
RYCEY:
13.56
SBGSF:
2.67
RYCEY:
0.03
SBGSF:
1.91
RYCEY:
2.83
SBGSF:
6.20
RYCEY:
41.62
SBGSF:
€78.30B
RYCEY:
£40.04B
SBGSF:
€32.67B
RYCEY:
£10.10B
SBGSF:
€15.38B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBGSF vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
SBGSF
RYCEY
Сравнение SBGSF c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SBGSF) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBGSF | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.56 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.32 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBGSF и RYCEY
Максимальная просадка SBGSF за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSF и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBGSF | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -99.07% | +27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -21.75% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.69% | -23.37% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -62.01% | +18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -94.64% | +50.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -77.01% | +66.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.52% | -84.09% | +52.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 7.83% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBGSF и RYCEY
Schneider Electric S.E. (SBGSF) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что SBGSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBGSF | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 8.23% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 33.05% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.79% | 38.40% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 43.23% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 49.27% | -13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBGSF и RYCEY
Дивидендная доходность SBGSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности RYCEY в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.70% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
SBGSF Schneider Electric S.E. | 1.65% | 3.17% | 1.51% | 3.44% | 4.32% | 12.49% | 3.94% | 2.56% | 4.23% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBGSF и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric S.E. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBGSF и RYCEY
SBGSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила о валовой прибыли в 8.20B при выручке в 20.81B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SBGSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.81B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SBGSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBGSF and RYCEY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBGSF has higher volatility (12.26%) compared to RYCEY (8.23%). In terms of maximum drawdown, SBGSF dropped -71.65% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBGSF и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор