PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBGSF с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBGSF с EMR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SBGSF (Schneider Electric S.E.) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SBGSF returned 22.86%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBGSF и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider Electric S.E. (SBGSF) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBGSF показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции SBGSF превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 22.86% против 12.13% соответственно.

SBGSF

1 день
-0.17%
1 месяц
-10.62%
6 месяцев
11.74%
С начала года
10.89%
1 год
9.73%
3 года*
21.18%
5 лет*
16.99%
10 лет*
22.86%
Всё время*
7.50%

EMR

1 день
-2.12%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-7.90%
С начала года
3.72%
1 год
-3.76%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.13%
Всё время*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBGSF и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBGSF
Schneider Electric S.E.		10.89%13.58%26.32%50.15%-26.06%64.38%47.24%56.42%-18.39%26.54%
EMR
Emerson Electric Co.		3.72%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between SBGSF and EMR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.29

The correlation between SBGSF and EMR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGSF:

$169.39B

EMR:

$76.50B

EPS

SBGSF:

€14.80

EMR:

$4.33

Коэффициент P/E

SBGSF:

17.78

EMR:

31.52

Коэффициент PEG

SBGSF:

2.67

EMR:

11.20

Коэффициент P/S

SBGSF:

1.91

EMR:

4.21

Коэффициент P/B

SBGSF:

6.20

EMR:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

SBGSF:

€78.30B

EMR:

$18.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGSF:

€32.67B

EMR:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

SBGSF:

€15.38B

EMR:

$3.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schneider Electric S.E.

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с SBGSF:
SBGSF с ABBNYSBGSF с PLDSBGSF с RYCEYSBGSF с TRVSBGSF с NKT.COSBGSF с XYLSBGSF с QCI.DE
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с FASTEMR с SCHD

Доходность на риск

SBGSF vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGSF
Ранг доходности на риск SBGSF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBGSF c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SBGSF) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBGSFEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.12

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.05

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.16

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-0.33

+1.50

SBGSF vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBGSF на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа EMR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGSF и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBGSF и EMR

Максимальная просадка SBGSF за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGSF и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBGSFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-59.05%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-23.45%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.69%

-29.62%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-29.62%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-50.77%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-14.86%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.52%

-14.11%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

11.42%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SBGSF и EMR

Schneider Electric S.E. (SBGSF) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что SBGSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBGSFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

8.37%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

25.42%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.79%

31.21%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.12%

27.39%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

29.15%

+6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGSF и EMR

Дивидендная доходность SBGSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности EMR в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.61%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
SBGSF
Schneider Electric S.E.		1.65%3.17%1.51%3.44%4.32%12.49%3.94%2.56%4.23%2.38%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGSF и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider Electric S.E. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.81B
4.56B
(SBGSF) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SBGSF значения в EUR, EMR значения в USD

Сравнение рентабельности SBGSF и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schneider Electric S.E. и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.4%
0
Активы портфеля
SBGSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила о валовой прибыли в 8.20B при выручке в 20.81B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SBGSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 20.81B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SBGSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Schneider Electric S.E. сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 20.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

SBGSF and EMR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBGSF has higher volatility (12.26%) compared to EMR (8.37%). In terms of maximum drawdown, SBGSF dropped -71.65% vs EMR's -59.05%.

SBGSF currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBGSF и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор