Сравнение SBFM с MSFT
SBFM (Sunshine Biopharma Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SBFM operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SBFM returned -51.42%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBFM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFM показывает доходность -80.00%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции SBFM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -51.42% против 24.64% соответственно.
SBFM
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -77.22%
- С начала года
- -80.00%
- 6 месяцев
- -82.80%
- 1 год
- -83.38%
- 3 года*
- -94.18%
- 5 лет*
- -76.97%
- 10 лет*
- -51.42%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам SBFM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFM Sunshine Biopharma Inc | -80.00% | -59.00% | -99.45% | -57.58% | 994.95% | 272.29% | 3,388.89% | -97.19% | -93.28% | 197.50% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SBFM and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2009 г. | 0.02 |
The correlation between SBFM and MSFT shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBFM:
$10.23M
MSFT:
$3.10T
SBFM:
-$1.98
MSFT:
$16.79
SBFM:
0.20
MSFT:
9.76
SBFM:
0.44
MSFT:
7.49
SBFM:
$36.31M
MSFT:
$318.27B
SBFM:
$12.26M
MSFT:
$217.41B
SBFM:
-$5.62M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SBFM
MSFT
Сравнение SBFM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunshine Biopharma Inc (SBFM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.30 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | -0.64 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.44 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.74 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SBFM и MSFT
Максимальная просадка SBFM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.38% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.14% | -33.91% | -55.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -33.91% | -66.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -37.15% | -62.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -37.15% | -62.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.65% | -77.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.82% | -21.78% | -67.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 16.07% | +23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFM и MSFT
Sunshine Biopharma Inc (SBFM) имеет более высокую волатильность в 110.77% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что SBFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 110.77% | 10.32% | +100.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.69% | 22.34% | +94.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.03% | 25.25% | +103.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,605.94% | 26.63% | +6,579.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,761.01% | 27.05% | +4,733.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFM и MSFT
SBFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SBFM Sunshine Biopharma Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBFM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunshine Biopharma Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBFM и MSFT
SBFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила о валовой прибыли в 3.03M при выручке в 8.58M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SBFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила об операционной прибыли в -1.79M при выручке в 8.58M, что соответствует операционной рентабельности -20.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SBFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила о чистой прибыли в -2.14M при выручке в 8.58M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SBFM and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBFM has higher volatility (110.77%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, SBFM dropped -100.00% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор