PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBFAX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBFAX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.51%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям SFPAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.11% соответственно.

SBFAX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-3.79%
3 года*
11.91%
5 лет*
2.95%
10 лет*
8.60%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с HSFNXSBFAX с FLCSBFAX с ICFSXSBFAX с RMBKXSBFAX с RYFIXSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с RPFGXSFPAX с FSRBX

Сравнение комиссий SBFAX и SFPAX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
SBFAX
1919 Financial Services Fund

Доходность на риск

SBFAX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.43

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.68

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.57

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

2.51

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.43

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.14

+0.26

Корреляция

Корреляция между SBFAX и SFPAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и SFPAX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.52%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и SFPAX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBFAXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-71.98%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.17%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-27.51%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-45.64%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-2.65%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-21.06%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.13%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и SFPAX

1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBFAXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.00%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

6.73%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.59%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

19.06%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.67%

+0.18%