Сравнение SBFAX с GFSIX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, SBFAX returned 1.62%/yr vs 15.51%/yr for GFSIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.00%/yr for GFSIX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и GFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью 3.88%.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
GFSIX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBFAX и GFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -17.02% |
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 3.88% | 36.58% | 28.17% | 25.77% | -11.12% | 29.11% | -1.28% | 9.12% | 0.39% |
Correlation
The correlation between SBFAX and GFSIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between SBFAX and GFSIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск
SBFAX
GFSIX
Сравнение SBFAX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | GFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.01 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.80 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | GFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.22 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и GFSIX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и GFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | GFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -46.39% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.42% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -14.49% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -28.07% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -2.18% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -7.60% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.88% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и GFSIX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) имеют волатильность 3.58% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | GFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.53% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.52% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 12.75% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.42% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.78% | +1.04% |
Сравнение комиссий SBFAX и GFSIX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и GFSIX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности GFSIX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 1.78% | 1.85% | 2.44% | 2.68% | 2.96% | 2.11% | 1.58% | 2.69% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and GFSIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBFAX has higher volatility (3.58%) compared to GFSIX (3.53%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs GFSIX's -46.39%.
GFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и GFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор