Сравнение SBFAX с FIDSX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 12.49%/yr for FIDSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.73%/yr for FIDSX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FIDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FIDSX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FIDSX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.49% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.00%
FIDSX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам SBFAX и FIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.92% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | -3.59% | 9.33% | 32.82% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
Correlation
The correlation between SBFAX and FIDSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between SBFAX and FIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FIDSX
Сравнение SBFAX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | FIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.09 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.22 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FIDSX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FIDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -74.26% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -16.60% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -19.44% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -24.49% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -45.48% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -10.33% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -13.95% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.72% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FIDSX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеют волатильность 3.58% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.65% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 13.22% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 16.95% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 20.87% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.67% | -0.85% |
Сравнение комиссий SBFAX и FIDSX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIDSX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FIDSX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FIDSX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.50% | 1.70% | 6.03% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.59% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SBFAX and FIDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIDSX has higher volatility (3.65%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FIDSX's -74.26%.
FIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FIDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор