PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBB и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.72% против 61.24% соответственно.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SBB and USD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between SBB and USD has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с FLYD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SBB vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
4.12

-5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.62

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.48

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

7.94

-8.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

22.96

-24.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

4.12

-5.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.89

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.89

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.49

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SBB и USD

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-88.63%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-31.80%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-64.46%

+29.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-77.85%

+42.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

-77.85%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-6.07%

-89.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-32.35%

-42.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

10.98%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и USD

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

21.29%

-16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

46.74%

-34.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

61.28%

-43.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

76.56%

-54.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

69.24%

-45.98%

Сравнение комиссий SBB и USD

И SBB, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и USD

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SBB and USD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -11.72% for SBB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBB and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.23% for USD.

SBB is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор