Сравнение SBB с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SBB и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.19% против 50.62% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и USD
И SBB, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SBB vs. USD — Ранг доходности на риск
SBB
USD
Сравнение SBB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.90 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 2.44 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.67 | -5.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 12.81 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.90 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.74 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.41 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SBB и USD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и USD
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и USD
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -88.63% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -31.80% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -77.85% | +45.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -77.85% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -21.24% | -74.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -32.60% | -41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 11.60% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и USD
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 21.67% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 48.73% | -35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 77.08% | -53.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 76.24% | -54.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 68.85% | -45.60% |