PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBB с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBB и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.26% против 24.22% соответственно.


SBB

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-23.61%
3 года*
-11.57%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
-12.26%

SSO

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.63%
С начала года
12.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
38.74%
3 года*
33.68%
5 лет*
17.67%
10 лет*
24.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600
-16.65%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
SSO
ProShares Ultra S&P500
12.57%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SBB and SSO is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.77

The correlation between SBB and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short SmallCap600

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

SBB vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SBBSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.14

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

9.02

-10.83

SBB vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и SSO

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBBSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.91%

-84.67%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.44%

-18.17%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.62%

-35.21%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-46.73%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.86%

-59.34%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-7.02%

-88.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.58%

-19.52%

-55.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

4.30%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBBSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

9.66%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

19.58%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

24.86%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

33.84%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

35.92%

-12.64%

Сравнение комиссий SBB и SSO

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и SSO

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SSO в 0.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBB
ProShares Short SmallCap600
3.77%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.66%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


SBB and SSO have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (9.66%) compared to SBB (5.08%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.22% vs -12.26% for SBB. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.22% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.66% for SSO.

SBB is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор