Сравнение SBB с SSO
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.78%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.78% против 23.26% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам SBB и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SBB and SSO is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.77 |
The correlation between SBB and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SSO — Ранг доходности на риск
SBB
SSO
Сравнение SBB c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.09 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 8.58 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и SSO
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -84.67% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -18.17% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -35.21% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -46.73% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -59.34% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -2.70% | -93.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -19.48% | -55.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 4.41% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.83% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 19.92% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 25.02% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 33.87% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 35.86% | -12.64% |
Сравнение комиссий SBB и SSO
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SSO
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SSO have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (6.83%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -11.78% for SBB. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.67% for SSO.
SBB is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор