Сравнение SBB с SSO
SBB (ProShares Short SmallCap600) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -12.26%/yr vs 24.22%/yr for SSO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SBB и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.26% против 24.22% соответственно.
SBB
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- -12.26%
SSO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 24.22%
Сравнение доходности по годам SBB и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -16.65% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.57% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SBB and SSO is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.77 |
The correlation between SBB and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. SSO — Ранг доходности на риск
SBB
SSO
Сравнение SBB c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.14 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 9.02 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и SSO
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -84.67% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -18.17% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -35.21% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | -46.73% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.86% | -59.34% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -7.02% | -88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -19.52% | -55.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 4.30% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 9.66% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 19.58% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 24.86% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 33.84% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 35.92% | -12.64% |
Сравнение комиссий SBB и SSO
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и SSO
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SSO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.77% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.66% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and SSO have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (9.66%) compared to SBB (5.08%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.22% vs -12.26% for SBB. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.22% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.66% for SSO.
SBB is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор