PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.70%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SBB и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.70% против 24.21% соответственно.

SBB

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-21.13%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-11.70%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-12.32%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SBB and SSO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.77

The correlation between SBB and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с NOBL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SBB vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.25

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.86

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.91

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.80

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.25

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.68

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.42

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SBB и SSO

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-84.67%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-18.17%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-35.21%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-46.73%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-59.34%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-1.40%

-94.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-19.57%

-54.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

4.13%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.63%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.66%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

17.78%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

23.60%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

33.65%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

35.89%

-12.63%

Сравнение комиссий SBB и SSO

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и SSO

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.58%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SBB and SSO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to SBB (4.63%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -11.70% for SBB. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.62% for SSO.

SBB is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор