Сравнение SBB с MSTZ
SBB (ProShares Short SmallCap600) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SBB is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SBB returned -23.61% vs 198.66% for MSTZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SBB charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SBB и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -15.28%.
SBB
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- -12.26%
MSTZ
- 1 день
- 18.61%
- 1 месяц
- 139.77%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 198.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -16.65% | -3.56% | 0.39% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -15.28% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SBB and MSTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SBB
MSTZ
Сравнение SBB c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.36 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 4.68 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и MSTZ
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -99.38% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -84.89% | +60.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -97.12% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -94.46% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 42.69% | -29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 5.08%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 44.37% | -39.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 128.52% | -116.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 144.81% | -126.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 170.21% | -148.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 170.21% | -146.93% |
Сравнение комиссий SBB и MSTZ
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и MSTZ
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.77% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and MSTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (44.37%) compared to SBB (5.08%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 198.66% vs -23.61% for SBB. On fees, SBB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 198.66% return vs -23.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор