Сравнение SBB с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
SBB и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SBB и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | 0.41% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и MSTZ
SBB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
SBB vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SBB
MSTZ
Сравнение SBB c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.03 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.17 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.10 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.13 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SBB и MSTZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и MSTZ
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и MSTZ
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -99.36% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -83.20% | +52.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -97.37% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -93.92% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 61.41% | -39.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 6.59%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 38.01% | -31.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 122.49% | -109.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 147.18% | -124.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 172.91% | -151.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 172.91% | -149.66% |