PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с NOBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -12.26%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SBB и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -12.26% против 10.02% соответственно.

SBB

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-23.61%
3 года*
-11.57%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
-12.26%

NOBL

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.41%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-16.65%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.93%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SBB and NOBL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.70

The correlation between SBB and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с EFZ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SBB vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.09

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
1.66

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.37

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

3.47

-5.28

SBB vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и NOBL

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.91%

-35.43%

-60.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.44%

-9.11%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.62%

-15.36%

-22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-17.92%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.86%

-35.43%

-38.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-2.89%

-93.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.58%

-3.48%

-71.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

3.59%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и NOBL

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.31%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

8.22%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

11.47%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.38%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

16.60%

+6.68%

Сравнение комиссий SBB и NOBL

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и NOBL

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности NOBL в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		1.56%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SBB
ProShares Short SmallCap600		2.78%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBB and NOBL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (5.08%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -12.26% for SBB. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.05% for NOBL.

SBB is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор