PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.72%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SBB и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.72% против 9.58% соответственно.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SBB and NOBL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.70

The correlation between SBB and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с EFZ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SBB vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.92

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.42

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.15

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

2.98

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

0.92

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.65

-1.16

Просадки

Сравнение просадок SBB и NOBL

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-35.43%

-60.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-9.11%

-13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-15.36%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-17.92%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

-35.43%

-37.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-4.99%

-90.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-3.48%

-71.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

3.51%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и NOBL

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.40%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

8.05%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

11.37%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.39%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

16.60%

+6.66%

Сравнение комиссий SBB и NOBL

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и NOBL

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBB and NOBL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.55%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -11.72% for SBB. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.10% for NOBL.

SBB is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор