Сравнение SBB с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SBB и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBB и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBB и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -3.18% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.19% против 9.54% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- -6.42%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- -11.19%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBB и NOBL
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SBB vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SBB
NOBL
Сравнение SBB c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBB | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.41 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 0.70 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.54 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.89 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.41 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.44 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.64 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между SBB и NOBL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и NOBL
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.24% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SBB и NOBL
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.54% | -35.43% | -60.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -11.20% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -17.92% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.01% | -35.43% | -36.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -7.07% | -88.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.35% | -3.45% | -70.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 3.18% | +18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и NOBL
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 3.55% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 8.06% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 15.24% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 14.39% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 16.59% | +6.66% |