Сравнение SBB с NOBL
SBB (ProShares Short SmallCap600) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.78%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SBB и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.78% против 9.76% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам SBB и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SBB and NOBL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.69 |
The correlation between SBB and NOBL shifts across timeframes, from -0.76 (5 years) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SBB
NOBL
Сравнение SBB c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.64 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 4.15 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и NOBL
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -35.43% | -60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -9.11% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -15.36% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -17.92% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -35.43% | -37.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -0.69% | -95.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -3.47% | -71.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 3.60% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и NOBL
Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.03%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.72% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.85% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 11.82% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 14.47% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 16.61% | +6.61% |
Сравнение комиссий SBB и NOBL
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и NOBL
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and NOBL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBL has higher volatility (4.72%) compared to SBB (4.03%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -11.78% for SBB. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.03% for NOBL.
SBB is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор