PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBB с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBB и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: -11.78% против 12.63% соответственно.


SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

FYX

1 день
1.07%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
18.86%
С начала года
27.49%
1 год
46.93%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и FYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600
-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
27.49%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between SBB and FYX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

-0.88

The correlation between SBB and FYX has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short SmallCap600

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

SBB vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина

FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SBBFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

6.24

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

20.23

-21.83

SBB vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и FYX

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и FYX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBBFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-61.80%

-34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-7.56%

-17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-27.91%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-27.91%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-48.82%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-0.52%

-95.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-10.82%

-63.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.33%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и FYX

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBBFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.78%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.19%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.05%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

21.90%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

24.14%

-0.92%

Сравнение комиссий SBB и FYX

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и FYX

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FYX в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
0.89%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SBB
ProShares Short SmallCap600
3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SBB and FYX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.03%) compared to FYX (3.78%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs FYX's -61.80%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.63% vs -11.78% for SBB. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.63% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.89% for FYX.

SBB is categorized as Inverse Equities, while FYX is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор