Сравнение SBB с FYX
SBB (ProShares Short SmallCap600) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.78%/yr vs 12.63%/yr for FYX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности SBB и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: -11.78% против 12.63% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
FYX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам SBB и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 27.49% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Correlation
The correlation between SBB and FYX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | -0.88 |
The correlation between SBB and FYX has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. FYX — Ранг доходности на риск
SBB
FYX
Сравнение SBB c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.24 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 20.23 | -21.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и FYX
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -61.80% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -7.56% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -27.91% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -27.91% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -48.82% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -0.52% | -95.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -10.82% | -63.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 2.33% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и FYX
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.78% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.19% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.05% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.90% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 24.14% | -0.92% |
Сравнение комиссий SBB и FYX
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и FYX
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FYX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.89% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and FYX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.03%) compared to FYX (3.78%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs FYX's -61.80%.
On 10-year performance, FYX leads with 12.63% vs -11.78% for SBB. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.63% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.89% for FYX.
SBB is categorized as Inverse Equities, while FYX is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.63% for FYX.
FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор