PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с FNDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.70%/yr vs 10.87%/yr for FNDA. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности SBB и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: -11.70% против 10.87% соответственно.

SBB

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-21.13%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-11.70%

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBB
ProShares Short SmallCap600		-12.32%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-26.53%-18.64%8.40%-12.70%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between SBB and FNDA is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

-0.88

The correlation between SBB and FNDA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с FLYD
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

SBB vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.82

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.63

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.32

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.73

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа FNDA равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

1.82

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.34

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.49

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.49

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SBB и FNDA

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-44.64%

-51.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-9.36%

-13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-25.92%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-25.92%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-44.64%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-1.01%

-94.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-6.69%

-67.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

2.89%

+10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и FNDA

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.38%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.79%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.13%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

20.89%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.37%

+0.89%

Сравнение комиссий SBB и FNDA

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и FNDA

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.58%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBB and FNDA have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.63%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.87% vs -11.70% for SBB. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.87% return vs -11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.09% for FNDA.

SBB is categorized as Inverse Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор