Сравнение SBB с FNDA
SBB (ProShares Short SmallCap600) and FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBB returned -11.78%/yr vs 11.01%/yr for FNDA. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.
Доходность
Сравнение доходности SBB и FNDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции SBB уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: -11.78% против 11.01% соответственно.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
FNDA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам SBB и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -26.53% | -18.64% | 8.40% | -12.70% |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 20.82% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
Correlation
The correlation between SBB and FNDA is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | -0.89 |
The correlation between SBB and FNDA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. FNDA — Ранг доходности на риск
SBB
FNDA
Сравнение SBB c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.32 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 10.73 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и FNDA
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и FNDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -44.64% | -51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -9.36% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -25.92% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.92% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -44.64% | -28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -0.42% | -95.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -6.64% | -68.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 2.89% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и FNDA
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.81% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.11% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.07% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 20.81% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 22.31% | +0.91% |
Сравнение комиссий SBB и FNDA
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и FNDA
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FNDA в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 1.10% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and FNDA have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.03%) compared to FNDA (3.81%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs FNDA's -44.64%.
On 10-year performance, FNDA leads with 11.01% vs -11.78% for SBB. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.01% return vs -11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.10% for FNDA.
SBB is categorized as Inverse Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.25% for FNDA.
FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и FNDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор