PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с DFAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. SBB is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 5 years, SBB returned -5.42%/yr vs 8.10%/yr for DFAS. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности SBB и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 16.19%.

SBB

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-23.61%
3 года*
-11.57%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
-12.26%

DFAS

1 день
1.00%
1 месяц
4.17%
С начала года
16.19%
6 месяцев
13.63%
1 год
28.86%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
SBB
ProShares Short SmallCap600		-16.65%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-3.89%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		16.19%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%

Correlation

The correlation between SBB and DFAS is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

-0.98

The correlation between SBB and DFAS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с NOBLSBB с EMTYSBB с EFZ
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

SBB vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.71

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.52

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.10

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

10.64

-12.45

SBB vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и DFAS

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.91%

-26.13%

-69.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.44%

-9.36%

-15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.62%

-26.13%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-26.13%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

0.00%

-95.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.58%

-8.22%

-66.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.72%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и DFAS

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.80%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.97%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

16.97%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

20.80%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

20.81%

+2.47%

Сравнение комиссий SBB и DFAS

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и DFAS

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFAS в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.99%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.77%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and DFAS have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (5.08%) compared to DFAS (4.80%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs DFAS's -26.13%.

On 5-year performance, DFAS leads with 8.10% vs -5.42% for SBB. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 8.10% return vs -5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.99% for DFAS.

SBB is categorized as Inverse Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.26% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор