Сравнение SBB с DFAS
SBB (ProShares Short SmallCap600) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. SBB is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 5 years, SBB returned -6.78%/yr vs 9.59%/yr for DFAS. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.
Доходность
Сравнение доходности SBB и DFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 17.88%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
DFAS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 17.88%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -3.89% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 17.88% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.52% |
Correlation
The correlation between SBB and DFAS is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | -0.98 |
The correlation between SBB and DFAS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. DFAS — Ранг доходности на риск
SBB
DFAS
Сравнение SBB c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.96 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 10.15 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и DFAS
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и DFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -26.13% | -69.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -9.36% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -26.13% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -26.13% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -0.79% | -95.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -8.14% | -66.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 2.72% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и DFAS
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.49% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.84% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 16.72% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 20.74% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 20.72% | +2.50% |
Сравнение комиссий SBB и DFAS
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и DFAS
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFAS в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.97% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and DFAS have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.03%) compared to DFAS (3.49%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs DFAS's -26.13%.
On 5-year performance, DFAS leads with 9.59% vs -6.78% for SBB. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 9.59% return vs -6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.97% for DFAS.
SBB is categorized as Inverse Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.26% for DFAS.
DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и DFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор