PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SBB с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SBB и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 21.97%.


SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и BBSC


2026 (YTD)202520242023202220212020
SBB
ProShares Short SmallCap600
-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-9.47%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
21.97%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between SBB and BBSC is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

-0.96

The correlation between SBB and BBSC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short SmallCap600

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

SBB vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина

BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SBBBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.67

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

11.94

-13.54

SBB vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и BBSC

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и BBSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SBBBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-30.96%

-65.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-9.54%

-15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-29.32%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-30.96%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

-1.73%

-94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-11.27%

-63.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.92%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и BBSC

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SBBBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.74%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.34%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.03%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

22.93%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

22.75%

+0.47%

Сравнение комиссий SBB и BBSC

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и BBSC

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BBSC в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600
3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы


SBB and BBSC have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.03%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.87% vs -6.78% for SBB. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.87% return vs -6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.00% for BBSC.

SBB is categorized as Inverse Equities, while BBSC is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор