PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с BBSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBB returned -4.83%/yr vs 6.97%/yr for BBSC. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности SBB и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 17.51%.

SBB

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-22.27%
3 года*
-10.56%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-11.72%

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBB
ProShares Short SmallCap600		-13.39%-3.56%-3.73%-10.44%13.75%-25.40%-8.95%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between SBB and BBSC is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

-0.96

The correlation between SBB and BBSC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с FLYDSBB с NOBL
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

SBB vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.01

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.83

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.02

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

13.10

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.01

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.50

-1.00

Просадки

Сравнение просадок SBB и BBSC

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-30.96%

-64.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-9.54%

-13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.17%

-29.32%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-30.96%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

0.00%

-95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-11.48%

-63.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

2.92%

+10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и BBSC

Текущая волатильность для ProShares Short SmallCap600 (SBB) составляет 4.55%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.88%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.05%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.11%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

22.94%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.86%

+0.40%

Сравнение комиссий SBB и BBSC

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и BBSC

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BBSC в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.63%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and BBSC have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to SBB (4.55%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 6.97% vs -4.83% for SBB. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SBB has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 6.97% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.02% for BBSC.

SBB is categorized as Inverse Equities, while BBSC is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор