Сравнение SBB с BBSC
SBB (ProShares Short SmallCap600) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBB returned -6.78%/yr vs 8.87%/yr for BBSC. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности SBB и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 21.97%.
SBB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -11.13%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -9.89%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -11.78%
BBSC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -17.28% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 13.75% | -25.40% | -9.47% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 21.97% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Correlation
The correlation between SBB and BBSC is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | -0.96 |
The correlation between SBB and BBSC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. BBSC — Ранг доходности на риск
SBB
BBSC
Сравнение SBB c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.67 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 11.94 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и BBSC
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.99% | -30.96% | -65.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -9.54% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -29.32% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -30.96% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -1.73% | -94.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -11.27% | -63.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 2.92% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и BBSC
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.74% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.34% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 19.03% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.93% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 22.75% | +0.47% |
Сравнение комиссий SBB и BBSC
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и BBSC
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BBSC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.76% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and BBSC have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (4.03%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs BBSC's -30.96%.
On 5-year performance, BBSC leads with 8.87% vs -6.78% for SBB. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.87% return vs -6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.00% for BBSC.
SBB is categorized as Inverse Equities, while BBSC is Small Cap Blend Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.09% for BBSC.
BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор