Сравнение SBB с AVSC
SBB (ProShares Short SmallCap600) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -11.57%/yr vs 19.17%/yr for AVSC. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности SBB и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBB показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 22.59%.
SBB
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- -12.26%
AVSC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBB и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | -16.65% | -3.56% | -3.73% | -10.44% | 12.55% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 22.59% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between SBB and AVSC is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | -0.97 |
The correlation between SBB and AVSC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBB vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SBB
AVSC
Сравнение SBB c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBB | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.32 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 16.66 | -18.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBB и AVSC
Максимальная просадка SBB за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBB | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -28.40% | -67.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.44% | -7.89% | -16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -28.40% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | 0.00% | -95.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.58% | -7.35% | -67.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 2.51% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBB и AVSC
ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBB | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.76% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.04% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.18% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.28% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 22.28% | +1.00% |
Сравнение комиссий SBB и AVSC
SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBB и AVSC
Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AVSC в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.94% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 3.77% | 3.44% | 4.86% | 4.64% | 0.31% | 0.00% | 0.04% | 1.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SBB and AVSC have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBB has higher volatility (5.08%) compared to AVSC (4.76%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.91% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 19.17% vs -11.57% for SBB. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 19.17% return vs -11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.
SBB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.94% for AVSC.
SBB is categorized as Inverse Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBB и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор