PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBB с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBB (ProShares Short SmallCap600) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.56%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности SBB и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

SBB

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-21.13%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-11.70%

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
SBB
ProShares Short SmallCap600		-12.32%-3.56%-3.73%-10.44%12.26%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between SBB and AVSC is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

-0.97

The correlation between SBB and AVSC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с SQQQSBB с BRKDSBB с SEFSBB с EMTYSBB с NOBLSBB с FLYD
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

SBB vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBBAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.16

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.09

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.93

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

15.33

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBB vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBBAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.16

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.40

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SBB и AVSC

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-28.40%

-67.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-7.89%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-28.40%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-1.32%

-94.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-7.37%

-67.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

2.54%

+10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и AVSC

ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.63% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.49%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.71%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.10%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

22.34%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.34%

+0.92%

Сравнение комиссий SBB и AVSC

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и AVSC

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.58%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and AVSC have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.63%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.75% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs -9.56% for SBB. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs -9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.92% for AVSC.

SBB is categorized as Inverse Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. SBB tracks S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор