PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBB с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBB с AVSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBB (ProShares Short SmallCap600) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SBB is a Inverse Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (-100%), while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors. SBB is passively managed, while AVSC is actively managed. Over the past 3 years, SBB returned -9.89%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SBB charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности SBB и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.

SBB

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-11.13%
С начала года
-17.28%
1 год
-22.36%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-11.78%

AVSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
16.71%
С начала года
25.77%
1 год
40.31%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBB и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
SBB
ProShares Short SmallCap600		-17.28%-3.56%-3.73%-10.44%12.55%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		25.77%9.42%7.75%19.68%-12.40%

Correlation

The correlation between SBB and AVSC is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

-0.97

The correlation between SBB and AVSC has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short SmallCap600

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SBB:
SBB с SMSTSBB с BRKDSBB с SQQQSBB с SEFSBB с FLYDSBB с EMTYSBB с EFZ
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

SBB vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBB
Ранг доходности на риск SBB: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBB: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBB c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short SmallCap600 (SBB) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBBAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
2.29

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.29

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

5.13

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

16.14

-17.74

SBB vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBB на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBB и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBB и AVSC

Максимальная просадка SBB за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBB и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBBAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.99%

-28.40%

-67.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-7.89%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-28.40%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.95%

0.00%

-95.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-7.26%

-67.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.50%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SBB и AVSC

ProShares Short SmallCap600 (SBB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBBAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.54%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.93%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.71%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

22.17%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

22.17%

+1.05%

Сравнение комиссий SBB и AVSC

SBB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBB и AVSC

Дивидендная доходность SBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AVSC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBB
ProShares Short SmallCap600		3.76%3.44%4.86%4.64%0.31%0.00%0.04%1.20%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SBB and AVSC have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBB has higher volatility (4.03%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, SBB dropped -95.99% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs -9.89% for SBB. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs -9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SBB.

SBB has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.91% for AVSC.

SBB is categorized as Inverse Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.95% for SBB and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBB и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор