Сравнение SBASX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SBASX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBASX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | -0.48% | 3.95% | 11.89% | 13.96% | -13.13% | 23.52% | 22.80% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SBASX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%.
SBASX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBASX и SSCPX
SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
SBASX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
SBASX
SSCPX
Сравнение SBASX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBASX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 3.79 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBASX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBASX и SSCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBASX и SSCPX
Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 5.61% | 5.58% | 5.48% | 3.65% | 2.10% | 18.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок SBASX и SSCPX
Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBASX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -53.65% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.83% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -27.78% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -11.54% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -10.30% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.66% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBASX и SSCPX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 6.66%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBASX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.50% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.84% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 22.41% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.10% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.90% | -0.61% |