Сравнение SBASX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SBASX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBASX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 2.65% | 3.95% | 11.89% | 13.96% | -13.13% | 23.52% | 22.80% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.
SBASX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBASX и PXQSX
SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
SBASX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
SBASX
PXQSX
Сравнение SBASX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBASX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.01 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.16 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.06 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 0.13 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBASX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.01 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SBASX и PXQSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBASX и PXQSX
Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBASX Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund | 5.44% | 5.58% | 5.48% | 3.65% | 2.10% | 18.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок SBASX и PXQSX
Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBASX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -55.56% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -13.25% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -31.49% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -13.69% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -10.29% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.85% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBASX и PXQSX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBASX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.71% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.75% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 19.73% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.22% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 20.45% | +1.86% |