PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBASX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SBASX returned 7.23%/yr vs -0.49%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SBASX charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности SBASX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%.

SBASX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
14.71%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.72%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBASX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		14.71%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%

Correlation

The correlation between SBASX and PXQSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between SBASX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WISGXSBASX с WTIBXSBASX с WITAXSBASX с SBSIXSBASX с WTCOXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с FAMFXPXQSX с MSSCXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

SBASX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.15

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.10

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.19

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

-0.39

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.15

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SBASX и PXQSX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBASXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-55.56%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.25%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-22.87%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-31.49%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-13.47%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-10.29%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

6.28%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и PXQSX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBASXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.52%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

12.30%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.76%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

20.22%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.51%

+1.71%

Сравнение комиссий SBASX и PXQSX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и PXQSX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.87%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBASX and PXQSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBASX has higher volatility (5.25%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SBASX dropped -34.34% vs PXQSX's -55.56%.

SBASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBASX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор