PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%0.21%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBHAXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с SBASX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий SBAPX и TSDLX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

SBAPX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

3.76

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

8.03

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

2.14

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

7.19

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

29.03

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

1.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.46

+0.32

Корреляция

Корреляция между SBAPX и TSDLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и TSDLX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM2025202420232022202120202019
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и TSDLX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-7.86%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.26%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-7.86%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.05%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.83%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.31%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и TSDLX

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.52%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

2.40%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

2.30%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

2.24%

-0.72%