PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и DHEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBSIXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBHAXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с SBASX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий SBAPX и DHEIX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

SBAPX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

4.60

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

8.07

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

2.53

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

10.53

-6.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

39.35

-17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.98, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

4.60

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

2.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.87

-0.08

Корреляция

Корреляция между SBAPX и DHEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и DHEIX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и DHEIX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-12.33%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-0.50%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-4.87%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.27%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.77%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.13%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и DHEIX

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.36%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.72%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

1.15%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

1.52%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

2.28%

-0.76%