PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и DFCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBSIXSBAPX с SBHAXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с SBASX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий SBAPX и DFCFX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SBAPX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

2.59

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

2.98

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

3.80

-2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.07

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

5.56

+16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.84

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.34

+0.44

Корреляция

Корреляция между SBAPX и DFCFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и DFCFX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и DFCFX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-4.27%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.03%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-4.27%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.26%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и DFCFX

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.15%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.42%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

1.21%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

4.39%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

3.13%

-1.61%