PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с DBLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAPX с DBLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBAPX charges 0.68%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SBAPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBLSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.29%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAPX и DBLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		0.05%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		1.06%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%0.06%

Correlation

The correlation between SBAPX and DBLSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.57

The correlation between SBAPX and DBLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WITAXSBAPX с WTCOXSBAPX с WISGXSBAPX с WTLTXSBAPX с SBASXSBAPX с SBHAXSBAPX с WTIBX
Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с DBLIXDBLSX с SDMZXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY

Доходность на риск

SBAPX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SBAPX vs. DBLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXDBLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.05

—

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и DBLSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBAPXDBLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-45.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-31.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и DBLSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBAPXDBLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

63.98%

—

Сравнение комиссий SBAPX и DBLSX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и DBLSX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DBLSX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.55%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		3.72%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAPX and DBLSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAPX и DBLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор