Сравнение SAXIX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SAXIX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAXIX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SAXIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции SAXIX уступали акциям GTRAX по среднегодовой доходности: 1.21% против 1.53% соответственно.
SAXIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.21%
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAXIX и GTRAX
SAXIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
SAXIX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
SAXIX
GTRAX
Сравнение SAXIX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAXIX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.02 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.47 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.24 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 4.90 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAXIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.02 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.26 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SAXIX и GTRAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXIX и GTRAX
Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.83% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок SAXIX и GTRAX
Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAXIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.94% | -33.63% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -4.60% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.94% | -31.81% | +21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.94% | -33.63% | +23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -14.60% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.77% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.16% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXIX и GTRAX
Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.84%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAXIX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.19% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 3.37% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 5.33% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 6.42% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 6.24% | -4.17% |