PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с DWFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAXIX с DWFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) and DWFIX (DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SAXIX returned 1.30%/yr vs 1.54%/yr for DWFIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAXIX charges 0.71%/yr vs 0.20%/yr for DWFIX.

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и DWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у DWFIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции SAXIX уступали акциям DWFIX по среднегодовой доходности: 1.30% против 1.54% соответственно.

SAXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.81%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.30%

DWFIX

1 день
0.35%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.60%
1 год
1.87%
3 года*
3.92%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAXIX и DWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		1.50%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio		1.07%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%4.41%

Correlation

The correlation between SAXIX and DWFIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.59

The correlation between SAXIX and DWFIX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с SAMKXSAXIX с SAUFXSAXIX с SAREXSAXIX с IGBIXSAXIX с SAEMXSAXIX с PGBIXSAXIX с EAIIX
Часто сравнивают с DWFIX:
DWFIX с VTIIXDWFIX с DGFFXDWFIX с TNBMXDWFIX с BNDXDWFIX с DFEOXDWFIX с DFQTXDWFIX с DFGBX

Доходность на риск

SAXIX vs. DWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c DWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXDWFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.57

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.85

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.67

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

1.68

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. DWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DWFIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и DWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXDWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.57

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.19

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и DWFIX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки DWFIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и DWFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAXIXDWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-24.76%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-3.00%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-3.72%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-23.55%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

-24.76%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-10.43%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.03%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.19%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и DWFIX

Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.59%, в то время как у DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAXIXDWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.42%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.87%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

3.52%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

6.33%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

5.48%

-3.40%

Сравнение комиссий SAXIX и DWFIX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DWFIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и DWFIX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DWFIX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio		2.43%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.78%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Часто задаваемые вопросы

SAXIX and DWFIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWFIX has higher volatility (1.42%) compared to SAXIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, SAXIX dropped -9.94% vs DWFIX's -24.76%.

SAXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAXIX и DWFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор