PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAXIX с DFGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) and DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SAXIX returned 1.29%/yr vs 1.27%/yr for DFGBX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAXIX charges 0.71%/yr vs 0.23%/yr for DFGBX.

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у DFGBX с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAXIX имеют среднегодовую доходность 1.29%, а акции DFGBX немного отстают с 1.27%.

SAXIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.69%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.29%

DFGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.38%
3 года*
4.19%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAXIX и DFGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		1.38%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.15%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Correlation

The correlation between SAXIX and DFGBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.73

The correlation between SAXIX and DFGBX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с SAMKXSAXIX с SAUFXSAXIX с IGBIXSAXIX с SAEMXSAXIX с PGBIXSAXIX с EAIIXSAXIX с SAREX
Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с DFUSX

Доходность на риск

SAXIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXDFGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.28

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.61

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.75

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

4.74

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа DFGBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и DFGBX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, примерно равная максимальной просадке DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и DFGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAXIXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-9.63%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.38%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-1.67%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-9.63%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

-9.63%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.20%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.93%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.50%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и DFGBX

SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) имеют волатильность 0.59% и 0.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAXIXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.31%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

1.88%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.20%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

1.93%

+0.15%

Сравнение комиссий SAXIX и DFGBX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и DFGBX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DFGBX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.78%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Часто задаваемые вопросы

SAXIX and DFGBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAXIX has higher volatility (0.59%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, SAXIX dropped -9.94% vs DFGBX's -9.63%.

SAXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAXIX и DFGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор