PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAXIX с DFGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).

SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAXIX и DFGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAXIX имеют среднегодовую доходность 1.21%, а акции DFGBX немного впереди с 1.23%.

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAREXSAXIX с SAEMX
Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с SPYG

Сравнение комиссий SAXIX и DFGBX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SAXIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.40

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.64

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.72

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

5.47

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между SAXIX и DFGBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и DFGBX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DFGBX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и DFGBX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, примерно равная максимальной просадке DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и DFGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAXIXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-9.63%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.38%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-9.63%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

-9.63%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.03%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.94%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и DFGBX

SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAXIXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.76%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.98%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.64%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.16%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

1.93%

+0.14%