PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с VTWG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while VTWG is passively managed. Over the past year, SAWS returned 30.13% vs 40.10% for VTWG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAWS показывает доходность 19.49%, а VTWG немного выше – 20.43%.

SAWS

1 день
-0.91%
1 месяц
8.58%
С начала года
19.49%
6 месяцев
16.46%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWG

1 день
-1.45%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.97%
1 год
40.10%
3 года*
19.34%
5 лет*
5.29%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и VTWG

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		19.49%7.26%4.18%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.43%13.07%2.62%

Correlation

The correlation between SAWS and VTWG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between SAWS and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и VTWG

Секторы
SAWS
VTWG

Промышленность

25.3%
23.1%

Здравоохранение

21.1%
22.0%

Технологии

16.1%
25.8%

Финансовые услуги

12.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
2.3%

Энергетика

5.3%
3.1%

Сырьевые материалы

2.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

SAWS
25.3%
VTWG
23.1%

Здравоохранение

SAWS
21.1%
VTWG
22.0%

Технологии

SAWS
16.1%
VTWG
25.8%

Финансовые услуги

SAWS
12.1%
VTWG
7.8%

Потребительский циклический сектор

SAWS
8.9%
VTWG
7.1%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.6%
VTWG
2.3%

Энергетика

SAWS
5.3%
VTWG
3.1%

Сырьевые материалы

SAWS
2.9%
VTWG
4.0%

Коммуникационные услуги

SAWS
0.7%
VTWG
2.2%

Недвижимость

SAWS

-

VTWG
2.0%

Коммунальные услуги

SAWS

-

VTWG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с RFGSAWS с SMMVSAWS с JPSESAWS с ESML
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

SAWS vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWSVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.80

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.48

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.71

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

9.72

-0.07

SAWS vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWS и VTWG

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-42.07%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.88%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.45%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.50%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.14%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и VTWG

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SAWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.82%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.92%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

22.34%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

24.67%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.27%

-3.25%

Сравнение комиссий SAWS и VTWG

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и VTWG

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VTWG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and VTWG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (7.82%) compared to SAWS (5.34%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs VTWG's -42.07%.

On 1-year performance, VTWG leads with 40.10% vs 30.13% for SAWS. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SAWS has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWG has performed better with a 40.10% return vs 30.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.06% for VTWG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор