PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while SMMD is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 36.03% for SMMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и SMMD

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%1.73%

Correlation

The correlation between SAWS and SMMD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between SAWS and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и SMMD

Секторы
SAWS
SMMD

Промышленность

27.7%
21.0%

Здравоохранение

18.3%
11.8%

Технологии

15.1%
18.8%

Финансовые услуги

14.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
2.8%

Энергетика

4.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Недвижимость

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

SAWS
27.7%
SMMD
21.0%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
SMMD
11.8%

Технологии

SAWS
15.1%
SMMD
18.8%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
SMMD
13.8%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
SMMD
10.6%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
SMMD
2.8%

Энергетика

SAWS
4.6%
SMMD
4.9%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
SMMD
4.4%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

SMMD
2.5%

Недвижимость

SAWS

-

SMMD
6.7%

Коммунальные услуги

SAWS

-

SMMD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSE
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

SAWS vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.11

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.96

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.75

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

14.29

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.11

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SAWS и SMMD

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-41.06%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.66%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.63%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.37%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.53%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и SMMD

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеют волатильность 5.16% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.17%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

12.58%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

17.20%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

20.82%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

22.37%

-1.34%

Сравнение комиссий SAWS и SMMD

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и SMMD

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and SMMD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to SAWS (5.16%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs SMMD's -41.06%.

On 1-year performance, SMMD leads with 36.03% vs 19.24% for SAWS. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMMD has performed better with a 36.03% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор