PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с PBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while PBW is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 151.19% for PBW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 48.64%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и PBW

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-5.87%

Correlation

The correlation between SAWS and PBW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.55

The correlation between SAWS and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и PBW

Секторы
SAWS
PBW

Промышленность

27.7%
34.3%

Здравоохранение

18.3%

-

Технологии

15.1%
14.3%

Финансовые услуги

14.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
1.1%

Энергетика

4.6%
12.3%

Сырьевые материалы

3.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.3%

Промышленность

SAWS
27.7%
PBW
34.3%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
PBW

-

Технологии

SAWS
15.1%
PBW
14.3%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
PBW
1.4%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
PBW
13.9%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
PBW
1.1%

Энергетика

SAWS
4.6%
PBW
12.3%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
PBW
16.4%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

PBW

-

Недвижимость

SAWS

-

PBW

-

Коммунальные услуги

SAWS

-

PBW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSE
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

SAWS vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.77

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.92

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

7.16

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

19.88

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.77

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.03

+0.62

Просадки

Сравнение просадок SAWS и PBW

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-89.02%

+66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-21.24%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-62.54%

+60.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-62.91%

+57.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.64%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и PBW

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) составляет 5.16%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SAWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

13.35%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

28.20%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

40.48%

-22.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

42.91%

-21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

38.76%

-17.73%

Сравнение комиссий SAWS и PBW

SAWS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и PBW

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PBW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and PBW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to SAWS (5.16%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs PBW's -89.02%.

On 1-year performance, PBW leads with 151.19% vs 19.24% for SAWS. On fees, SAWS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SAWS has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBW has performed better with a 151.19% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор