Сравнение SAWS с FSMD
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) и FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. SAWS управляется активно, а FSMD пассивно. За последний год SAWS показал 25.24% против 31.58% у FSMD. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWS взимает 0.55% в год против 0.29% у FSMD.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и FSMD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWS показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 8.52%.
SAWS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWS и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 7.63% | 7.26% | 3.52% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 8.52% | 8.70% | 1.44% |
Корреляция
Корреляция между SAWS и FSMD составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.91 |
Корреляция между SAWS и FSMD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. FSMD — Ранг доходности на риск
SAWS
FSMD
Сравнение SAWS c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWS | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.02 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.90 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.55 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 12.72 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWS | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.02 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SAWS и FSMD
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWS | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -40.67% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.44% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.52% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.10% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.35% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и FSMD
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SAWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWS | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.41% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 11.34% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 15.82% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.48% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.52% | -0.26% |
Сравнение комиссий SAWS и FSMD
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и FSMD
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FSMD в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.28% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |