Сравнение SAWS с BPH
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAWS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 16.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWS и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 6.14% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between SAWS and BPH is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.28 |
Сравнение распределения секторов SAWS и BPH
Секторы
SAWS
BPH
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SAWS
BPH
-
Здравоохранение
SAWS
BPH
-
Технологии
SAWS
BPH
-
Финансовые услуги
SAWS
BPH
-
Потребительский циклический сектор
SAWS
BPH
-
Потребительский защитный сектор
SAWS
BPH
-
Энергетика
SAWS
BPH
Сырьевые материалы
SAWS
BPH
-
Коммуникационные услуги
SAWS
BPH
-
Недвижимость
SAWS
-
BPH
-
Коммунальные услуги
SAWS
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. BPH — Ранг доходности на риск
SAWS
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAWS c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAWS | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAWS и BPH
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -15.58% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.78% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.73% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 28.00% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 28.00% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 28.00% | -7.05% |
Сравнение комиссий SAWS и BPH
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и BPH
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SAWS and BPH have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.02% for SAWS.
SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: AAM and Precidian. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SAWS и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор