Сравнение SAWS с BPH
SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SAWS и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAWS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWS и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | -0.85% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between SAWS and BPH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов SAWS и BPH
Секторы
SAWS
BPH
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SAWS
BPH
-
Здравоохранение
SAWS
BPH
-
Технологии
SAWS
BPH
-
Финансовые услуги
SAWS
BPH
-
Потребительский циклический сектор
SAWS
BPH
-
Потребительский защитный сектор
SAWS
BPH
-
Энергетика
SAWS
BPH
Сырьевые материалы
SAWS
BPH
-
Коммуникационные услуги
SAWS
-
BPH
-
Недвижимость
SAWS
-
BPH
-
Коммунальные услуги
SAWS
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWS vs. BPH — Ранг доходности на риск
SAWS
BPH
Сравнение SAWS c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWS | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 9.48 | -8.89 |
Просадки
Сравнение просадок SAWS и BPH
Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -2.35% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | 0.00% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.08% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWS и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 25.75% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 25.75% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 25.75% | -4.72% |
Сравнение комиссий SAWS и BPH
SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWS и BPH
Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SAWS and BPH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.
SAWS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BPH.
SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: AAM and Precidian. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SAWS и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор