PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWMX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAWMX с SABTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX).

SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAWMX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAWMX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		1.66%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, SAWMX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SAWMX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.54% соответственно.

SAWMX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.66%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.32%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.04%

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Worldwide Moderate Growth Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAREXSAWMX с SAUFXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAISXSAWMX с SAXIX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAISXSABTX с SAREXSABTX с SAXIXSABTX с SAEMX

Сравнение комиссий SAWMX и SABTX

SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.

SABTX
SA U.S. Value Fund
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SAWMX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWMX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWMXSABTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.18

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.77

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.06

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

3.98

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWMX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWMX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SABTX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWMX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWMXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.18

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между SAWMX и SABTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWMX и SABTX

Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SABTX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.85%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Просадки

Сравнение просадок SAWMX и SABTX

Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и SABTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWMXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-66.96%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.45%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-20.42%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-42.00%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.54%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-11.39%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.84%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWMX и SABTX

Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 3.12%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWMXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.17%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

8.83%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

18.27%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

16.43%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

19.18%

-8.08%