PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWMX с SAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAWMX с SAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX).

SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAWMX и SAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAWMX и SAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		1.66%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, SAWMX показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SAUFX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции SAUFX по среднегодовой доходности: 8.04% против 1.20% соответственно.

SAWMX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.66%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.32%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.04%

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Worldwide Moderate Growth Fund

SA U.S. Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAUMXSAWMX с SABTXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAREXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAISXSAWMX с SAXIX
Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SABTXSAUFX с SAUMXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAXIXSAUFX с SAHMX

Сравнение комиссий SAWMX и SAUFX

SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SAUFX в 0.40%.

SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SAWMX vs. SAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWMX c SAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWMXSAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.28

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.41

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.30

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

9.27

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWMX vs. SAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWMX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWMX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWMXSAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.11

Корреляция

Корреляция между SAWMX и SAUFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWMX и SAUFX

Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SAUFX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.85%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SAWMX и SAUFX

Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и SAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWMXSAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-7.43%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-1.55%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-7.34%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-7.43%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.54%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-0.75%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.46%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWMX и SAUFX

SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWMXSAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.64%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

1.06%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

2.22%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

2.07%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

1.52%

+9.58%