PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWMX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAWMX с SAXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAWMX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAWMX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		0.40%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.12%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, SAWMX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у SAXIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 1.19% соответственно.

SAWMX

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.79%
С начала года
0.40%
6 месяцев
4.03%
1 год
16.16%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.08%
10 лет*
7.90%

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.44%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Worldwide Moderate Growth Fund

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SABTXSAWMX с SAUFXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAREXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAISX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAEMXSAXIX с SAMKX

Сравнение комиссий SAWMX и SAXIX

SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SAWMX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWMX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWMXSAXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.80

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.74

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.69

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

9.77

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWMX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWMX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAXIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWMX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWMXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Корреляция

Корреляция между SAWMX и SAXIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWMX и SAXIX

Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SAXIX в 4.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.93%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.84%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SAWMX и SAXIX

Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWMXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-9.94%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-1.59%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-9.94%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-9.94%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-1.36%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.92%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.44%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWMX и SAXIX

SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWMXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

0.84%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

1.30%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

2.36%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

2.70%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

2.07%

+9.02%