- ISIN
- US78386T7679
- Эмитент
- SA Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 2015 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции SAWMX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAWMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) показал доход в 10.67% с начала года и 23.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAWMX составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SA Worldwide Moderate Growth Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SAWMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SAWMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | 2.98% | -4.60% | 5.68% | 2.58% | 0.43% | 10.67% | ||||||
| 2025 | 3.70% | -1.36% | -0.17% | -0.52% | 3.30% | 3.03% | 0.65% | 3.32% | 1.41% | 0.46% | 1.77% | 1.35% | 18.15% |
| 2024 | -0.18% | 2.64% | 3.46% | -2.32% | 2.99% | -0.26% | 2.91% | 1.33% | 1.31% | -1.70% | 2.88% | -6.37% | 6.40% |
| 2023 | 5.15% | -1.79% | 0.19% | 1.05% | -2.18% | 4.65% | 3.15% | -1.80% | -2.01% | -2.71% | 5.47% | 4.20% | 13.60% |
| 2022 | -1.67% | -1.10% | 0.51% | -4.68% | 1.70% | -6.94% | 4.15% | -2.27% | -6.86% | 5.48% | 5.85% | -2.47% | -8.96% |
| 2021 | 0.09% | 4.46% | 3.47% | 2.84% | 2.09% | -0.49% | 0.16% | 1.31% | -2.11% | 2.57% | -2.18% | 3.58% | 16.67% |
Метрики бенчмарка
SA Worldwide Moderate Growth Fund has an annualized alpha of 2.11%, beta of 0.49, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 72.68% of S&P 500 Index downside but only 63.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 63.04%
- Участие в снижении
- 72.68%
Комиссия
Комиссия SAWMX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAWMX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAWMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.46 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 10.92 | +6.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA Worldwide Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.38 | $0.46 | $0.84 | $0.54 | $0.52 | $0.61 | $0.67 | $0.15 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.38% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA Worldwide Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SA Worldwide Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 30.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка SA Worldwide Moderate Growth Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.56%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.57%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.93%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.86%апр. 2025 г. | 4mo 28d | 2mo 17d | 7mo 15dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.07%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 22d | 1mo 28dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| SAWMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -56.78% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.10% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -18.90% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -25.43% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -33.92% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.21% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.71% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.04% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAWMX
Добавьте SA Worldwide Moderate Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAWMX