PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAWMX с PIALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWMX с PIALX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAWMX (SA Worldwide Moderate Growth Fund) and PIALX (Pioneer Solutions - Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, SAWMX returned 8.56%/yr vs 7.89%/yr for PIALX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAWMX charges 0.00%/yr vs 0.44%/yr for PIALX.

Доходность

Сравнение доходности SAWMX и PIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWMX показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у PIALX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции PIALX по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.89% соответственно.

SAWMX

1 день
0.28%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.30%
1 год
21.25%
3 года*
13.57%
5 лет*
8.54%
10 лет*
8.56%

PIALX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
5.50%
С начала года
7.66%
1 год
17.69%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWMX и PIALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		11.30%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		7.66%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%

Correlation

The correlation between SAWMX and PIALX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between SAWMX and PIALX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Worldwide Moderate Growth Fund

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAMKXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAUFXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAREXSAWMX с SABTXSAWMX с SAXIX
Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с MYFRXPIALX с PDSYXPIALX с PIODXPIALX с IPIRXPIALX с PINDX

Доходность на риск

SAWMX vs. PIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWMX c PIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWMXPIALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.47

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.48

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.19

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

12.22

+3.88

SAWMX vs. PIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWMX на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIALX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWMX и PIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWMX и PIALX

Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и PIALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWMXPIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-43.04%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-5.57%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-8.85%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-18.19%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-26.28%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.12%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.45%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWMX и PIALX

SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) имеют волатильность 1.80% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWMXPIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.76%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

5.90%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

7.22%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

8.76%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

9.50%

+1.49%

Сравнение комиссий SAWMX и PIALX

SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PIALX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWMX и PIALX

Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что сопоставимо с доходностью PIALX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.33%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.35%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWMX and PIALX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWMX has higher volatility (1.80%) compared to PIALX (1.76%). In terms of maximum drawdown, SAWMX dropped -30.56% vs PIALX's -43.04%.

SAWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWMX и PIALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор