Сравнение SAWMX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAWMX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAWMX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 1.66% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SAWMX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 8.04% против 6.59% соответственно.
SAWMX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.04%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAWMX и GIMFX
SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAWMX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
SAWMX
GIMFX
Сравнение SAWMX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWMX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 3.04 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.95 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.90 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 15.18 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWMX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.04 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAWMX и GIMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWMX и GIMFX
Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.85% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SAWMX и GIMFX
Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWMX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -25.87% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.72% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -14.02% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -25.87% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.18% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.33% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.74% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWMX и GIMFX
Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 3.12%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWMX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.95% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 5.92% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 8.87% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 8.47% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 8.94% | +2.16% |