Сравнение SAWMX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SAWMX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAWMX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 1.66% | 18.15% | 6.40% | 13.60% | -8.96% | 16.67% | 4.12% | 17.03% | -7.87% | 13.89% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SAWMX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции SAWMX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 8.04% против 6.70% соответственно.
SAWMX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.04%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAWMX и GBFFX
SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
SAWMX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
SAWMX
GBFFX
Сравнение SAWMX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWMX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 3.08 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 4.08 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.94 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 15.49 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWMX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.08 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SAWMX и GBFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWMX и GBFFX
Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWMX SA Worldwide Moderate Growth Fund | 5.85% | 5.95% | 3.34% | 4.20% | 8.36% | 4.52% | 4.88% | 5.66% | 6.82% | 1.28% | 1.96% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок SAWMX и GBFFX
Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWMX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -26.62% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -6.04% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -15.91% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -26.62% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -3.58% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.42% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.56% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWMX и GBFFX
Текущая волатильность для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) составляет 3.12%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWMX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.36% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 5.27% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 7.98% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 8.02% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 9.07% | +2.03% |