Сравнение SAWG с SGRT
SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SAWG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWG показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
SAWG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 9.16% | 6.10% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SAWG and SGRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SAWG
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAWG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAWG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAWG и SGRT
Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -17.87% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -17.46% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.66% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 37.05% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 37.05% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 37.05% | -20.95% |
Сравнение комиссий SAWG и SGRT
SAWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWG и SGRT
Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.25% | 0.27% | 0.16% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAWG and SGRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SAWG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SAWG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор